巔峰裸k：追求完美的確定性是交易系統的毒瘤

或許我是一個天生的悲觀主義者，無論在任何情況之下，我總是喜歡想到最壞的結果，但我認為用在交易方面這或許是一個不錯的優點。我認為在期貨市場永遠都有你想不到的事情會發生，永遠都不要認為自己擁有了一套完美的交易系統就可以高枕無憂了，那是因為不是系統有多好，而是壞的情況還沒有出現而已。交易中永遠都會有一個錯誤陪伴著自己，你別想甩掉它，請永遠記住這句話。

有這樣一個真實的例子，有一位非常優秀的計算機程序員，他自己也略懂一點期貨方面的知識，他開始專著的研究程序化交易，希望自己可以開發出一套超級強大的交易系統，終于有一天他認為自己“成功”了，他收集了美國的商品期貨市場近20年之內的數據，“成功”的開發了一套成功率85%，年化收益率超過100%的交易系統。他準備大干一場了。在一次期貨圈內的雞尾酒會上，他不斷的向與會在場的人推廣這套系統，當然，大家對他的這套數據是懷疑的，結果他在現場向大家承諾，他會將自己全部的個人資產變現用在這套交易系統上，以證明這套系統是可以成功的。他將自己的全部資金分配到六個交易品種上，頭寸幾乎滿倉。他自信滿滿的開始交易了，在交易的過程中，有人問他，你不擔心這六個品種同時的出現虧損嗎？是否應該降低頭寸？他說，這絕對不可能出現，因為在過去的20年中這種事情從未發生過。事實真的是太殘酷了，六個交易品種同時出現虧損，并且由于他頭寸分配不當，導致他的交易賬戶兩個交易日內就接到了強平的通知單，最終的結果想必大家應該可以猜出來了……

這位交易員主要犯了三個錯誤：1、頭寸管理嚴重的不合理2、交易系統的過度優化3、主觀的認為歷史可以簡單的重復。20年數據過度優化的高勝率交易系統是注定是會失敗的。大家回憶一下多年前的長期資本公司是怎么破產的，這家擁有著全世界最頂尖的程序員，（期樂會交易員必備學習資料庫：www.1yingle.com）多位諾貝爾經濟學獎得主，最頂尖的期貨職業交易者都蕓集在此，他們研發出了令人恐怖的高勝率交易系統，最終的結果還是破產，原因很簡單：同上。追求完美的確定性是交易系統的毒瘤！

在期貨交易中根本就不存在確定性，一切都是未知數。有人把期貨市場當成提款機，認為這里有源源不斷的錢可以提出來…..而我卻更愿意將期貨市場看成是一臺絞肉機，而且是無影無聲的絞肉機，被絞死了可能連一滴血都見不到。

有很多朋友經常問我，做期貨到底能賺多少錢？每年都有多少收益？……很報歉，我只能說不知道，因為我的確不知道，過去的行情永遠不能代表未來的行情，有人說歷史不是會重復嗎？我說是的，歷史會重復，但在交易中，歷史永遠都是錯位的重復著，何為錯位？我相信大家對行情都會有似曾相識的感覺，但就是抓不到，這就是錯位。交易系統過去的績效表現只能確定一件事，在未來的行情中，在行情波動率性質沒有根本性改變的前提下，執行系統的每一個交易訊號，你的績效就會越接近于歷史的表現。

在期貨交易中不要總想用一套完美的交易系統可以為自己賺多少錢，這種想法將加速您被市場淘汰的步伐。平時多想想自己在市場中可以承擔多少風險，自己交易的資金是否會讓自己感受到壓力，多想想自己的交易系統還有什么致命的弱點，這些想法可以讓您在期貨市場中生存的更為長久,期貨市場永遠都不缺機會，但是當機會來臨的時候你必需還活著。

【老郭友情提醒】：

1、交易之真諦，乃于淡雅間、無味之中。市場殘酷，各有千秋，閱者皆師。

2、老郭在交易市場中，美好而遠大的愿景、一路走來的故事和灑下的汗水。信則有，不信則無；隨緣惜緣不攀緣，一切隨緣，隨緣一切！

3、入市期貨，仁者見仁，智者見智，誓做戰友，不做殺手。

4、名聲與尊貴，來自于真才實學，有德自然香。褒貶由人，主見在已，快樂交易！                                                                                 

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