巔峰裸k：如何用頂尖交易員的思維去思考交易

大體我是這樣認(rèn)為的對于一個交易員來說風(fēng)險是必須放在第一位，所以第一進(jìn)行交易必須有一個保守的風(fēng)控。第二我們進(jìn)行交易的目的是為了盈利，想要盈利的話必須有一套完整的交易模式，那么進(jìn)行交易的話就需要確立一個良好的交易系統(tǒng)，再確立好了交易系統(tǒng)之后我們知道自己的歷史連損，最大回撤了那么接下來就是根據(jù)自己的交易系統(tǒng)制定合理的資金管理系統(tǒng)這是第三點。最后一點就是執(zhí)行力，嚴(yán)格的執(zhí)行力。接下來我會逐一解釋。

關(guān)于風(fēng)控

有句話這樣說的：交易其實是個失敗者的游戲，首先你要在這個市場存活下去。就需要承認(rèn)失敗的可能性，錯誤的可能性，錯誤并不可怕，但是如何在即便會出現(xiàn)錯誤的情況下仍然會有所收獲？這是一個需要著重考慮的問題，那么這里就要提及到風(fēng)控，當(dāng)然這里所說的不是說你完全沒有交易理念，交易原則，交易系統(tǒng)的情況下，關(guān)于系統(tǒng)方面在這里不著重強(qiáng)調(diào)了，以后我會再公眾號里逐漸更新，因為交易系統(tǒng)是交易員必備的條件的，沒有系統(tǒng)談不上交易員，那么我們來說下成為一個優(yōu)秀的交易員所要具備的條件，是建立在有系統(tǒng)之上的條件。第一風(fēng)控，風(fēng)控其實是分為很多類的，數(shù)據(jù)風(fēng)險控制，資金管理風(fēng)險控制，系統(tǒng)回撤風(fēng)險控制，平臺安全性風(fēng)險控制，交易員心態(tài)風(fēng)險控制等等，對于一個優(yōu)秀的交易員或者交易團(tuán)隊來說這些都是需要考慮的。墨菲定律里面有講，凡事你認(rèn)為最糟糕的狀況，皆更有可能會發(fā)生的，所以進(jìn)行交易之前必須把最糟糕的狀況考慮進(jìn)去，然后盡力去規(guī)避掉這些風(fēng)險，只有懂得如何控制風(fēng)險才能更好的進(jìn)行交易。下面舉例說明下風(fēng)控的重要性。

比如瑞郎黑天鵝事件。如果沒有數(shù)據(jù)風(fēng)控的話前期交易員即便有百倍利潤，或許也會因為一個數(shù)據(jù)致使利潤全部回吞甚至爆倉，因為在這些數(shù)據(jù)下止損也會變得無效。這樣的話你交易的再好，獲得的利潤再多即便百倍利潤也是與你無關(guān)的。

那么如何控制這些風(fēng)險，這里就需要采用到數(shù)據(jù)風(fēng)險控制與分倉風(fēng)險控制。規(guī)避數(shù)據(jù)外加單獨賬戶只去針對一類交易品種進(jìn)行交易。這樣的話，在能預(yù)期的數(shù)據(jù)風(fēng)險下我們采取規(guī)避，在不能預(yù)期的突發(fā)事件下即便最糟糕的情況發(fā)生爆倉，也只是爆掉單獨貨幣的倉位，風(fēng)險也是在可控制之內(nèi)的。

再比如平臺商倒閉，像之前的的雷曼了，以及貝爾斯登，這些世界級的投行皆有可能破產(chǎn)，再還有像國際性外匯平臺如鐵匯以及08年時一家美國監(jiān)管平臺，再還有不計其數(shù)的國內(nèi)平臺，這里也就不提國內(nèi)平臺了，完全對賭模式。那么即便是世界級銀行以及跨國平臺皆有可能倒閉，當(dāng)然這概率雖然不及萬分之一。但同樣也是會發(fā)生的，沒有人能確保100%不會發(fā)生在自己身上，那么如果發(fā)生了呢？沒有做平臺安全性風(fēng)控，前期創(chuàng)造的利潤又有何用？

再比如魔鬼交易員尼克利森，如果沒有分散資金控制，沒有交易員心態(tài)控制交易團(tuán)隊的利潤仍然與你無關(guān)。那么這些是不是交易系統(tǒng)問題？不是的，是各類突發(fā)風(fēng)險的問題，所以進(jìn)行交易之前我們是需要考慮風(fēng)險的控制的。

關(guān)于交易系統(tǒng)

先來說下說下如何建立交易系統(tǒng)，建立交易系統(tǒng)需要處理的哪些問題。那么打造交易系統(tǒng)的目的是什么呢?

筆者個人認(rèn)為系統(tǒng)化交易的目的是為了更好的規(guī)避以及剔除心態(tài)對交易的影響，當(dāng)形成交易系統(tǒng)后，明確歷史回撤，最大虧損，進(jìn)行量化固化交易是能很大程度減少心態(tài)對交易的影響。這樣說吧，在一個完善的交易系統(tǒng)里是不存在心態(tài)一說的，其實也可以說突破了心態(tài)的關(guān)卡，在系統(tǒng)化交易里所有的制度都是具體化，規(guī)范化，量化，到點位就去執(zhí)行，就如同工作上班一樣，該交易交易該等待等待，那么這樣的話交易也會變得更加輕松。那么這樣來說交易的最大瓶頸是什么呢？是如何形成系統(tǒng)化交易，很多時候我們在打造系統(tǒng)時會問題不斷，如何規(guī)范化，如何具體話，如何完全解決系統(tǒng)一致性問題，如何在滿足這些條件下仍然要有良好的收益，良好的贏率以及盈虧比。那么這就牽扯到如何形成正確的市場認(rèn)知，這里就需要大量的閱讀，大量的學(xué)習(xí)，切勿一頭扎進(jìn)市場，繞進(jìn)一個交易怪圈，鉆牛角尖，死交易交易死。

系統(tǒng)的形成其實如同解數(shù)學(xué)題，每一個題都會有多種解題思路，當(dāng)你走到一個死胡同時可能永遠(yuǎn)都無法解出正確答案，這時就必須提升自己的認(rèn)知高度，市場其實就像一片森林，鉆進(jìn)去了，沒有路標(biāo)是很難走出來的，所以我們提升高度，站在山頂?shù)歉叨热ビ^察市場，規(guī)劃行走路線，然后再去進(jìn)行實踐，這樣可能更容易走出市場，更快的形成交易系統(tǒng)。待系統(tǒng)形成之后再去驗證自己的系統(tǒng)，一遍一遍的復(fù)盤，總結(jié)問題-改進(jìn)-總結(jié)-改進(jìn)-復(fù)盤.....，這里是需要付出很多努力才可以成型的，每一個系統(tǒng)的形成都是要不段的復(fù)盤，不斷地尋找問題。解決一致性問題，處理概率和盈虧比的平衡問題，處理橫軸價格與縱軸時間的平衡，處理交易與生活的平衡等等。所以對于一個優(yōu)秀的交易系統(tǒng)來說不只是滿足交易獲利，更重要的事滿足生活。以交易為生，他的主體仍然是生活，那么讓交易像一份喜愛的工作一樣簡單，輕松。這樣才能算的上是一個優(yōu)秀的交易系統(tǒng)。

關(guān)于資金管理

那么什么是資管呢？

資金管理是建立在交易系統(tǒng)之上的，通過對自己的系統(tǒng)的了解與認(rèn)知，清楚自己的交易系統(tǒng)的歷史最大連虧，最大回撤去判斷資金管理，判斷倉位，這里就需要大量的復(fù)盤，十年的歷史數(shù)據(jù)或者更久，例如我個人的系統(tǒng)是十年歷史最大連損是六單，盈虧比1：2以上，勝率50%左右。但是止損的點數(shù)不一定，所以這里就要采用固定止損金額進(jìn)行資管，也就是說每單止損額度不變，手術(shù)可以變化。并且按照華爾街對交易員的要求資金回撤不得超過20%，那么也就是說只要最大連損范圍不超過總資金20%就算滿足華爾街要求。那么20%除以最大連損就是單筆虧損金額，那么這樣單筆控制在3%-4%范圍就OK。那么資管就是固定金額止損，單筆虧損額度為3%左右。并且結(jié)合風(fēng)控分倉操作。其實系統(tǒng)成立后，交易者自然會根據(jù)系統(tǒng)特性去進(jìn)行資金管理。

【老郭友情提醒】：

1、交易之真諦，乃于淡雅間、無味之中。市場殘酷，各有千秋，閱者皆師。

2、老郭在交易市場中，美好而遠(yuǎn)大的愿景、一路走來的故事和灑下的汗水。信則有，不信則無；隨緣惜緣不攀緣，一切隨緣，隨緣一切！

3、入市期貨，仁者見仁，智者見智，誓做戰(zhàn)友，不做殺手。

4、名聲與尊貴，來自于真才實學(xué)，有德自然香。褒貶由人，主見在已，快樂交易！                                                                                 

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