黃金減倉(cāng)平倉(cāng)的依據(jù)是什么？交易系統(tǒng)的感想

發(fā)些干貨，先解答問(wèn)題再用自己的系統(tǒng)闡述解釋。

交易系統(tǒng)就是將交易制度化，系統(tǒng)化，量化。從而排除交易中因心態(tài)所導(dǎo)致的不必要損失。制度化，系統(tǒng)化的交易是可以規(guī)避心態(tài)對(duì)交易的影響。

問(wèn)題是如何建立交易系統(tǒng)，處理交易系統(tǒng)的瓶頸是什么？

先來(lái)說(shuō)下說(shuō)下如何建立交易系統(tǒng)，建立交易系統(tǒng)需要處理的瓶頸。

交易的瓶頸在于如何通過(guò)交易系統(tǒng)來(lái)解決剔除心態(tài)對(duì)交易的影響。這樣說(shuō)吧，在一個(gè)完善的交易系統(tǒng)里是不存在心態(tài)一說(shuō)的，其實(shí)也可以說(shuō)突破了心態(tài)的關(guān)卡，系統(tǒng)交易的話所有的制度都是具體化，規(guī)范化，量化的，到點(diǎn)位去執(zhí)行就OK，所以并不會(huì)太多的波及情緒，那么這樣來(lái)說(shuō)交易的最大瓶頸是如何形成系統(tǒng)化交易，很多時(shí)候我們?cè)诖蛟煜到y(tǒng)時(shí)會(huì)問(wèn)題不斷，如何規(guī)范化，如何具體話，如何完全解決系統(tǒng)一致性問(wèn)題，如何在滿足這些條件下仍然要有良好的收益，良好的贏率以及盈虧比。那么這就牽扯到如何形成正確的市場(chǎng)認(rèn)知，這里就需要大量的閱讀，大量的學(xué)習(xí)。

在下面的話我會(huì)總結(jié)一套自己形成交易體系的一個(gè)思路，其實(shí)在進(jìn)行交易時(shí)切勿一頭扎進(jìn)市場(chǎng)，繞進(jìn)一個(gè)交易怪圈，鉆牛角尖，死交易交易死。形成系統(tǒng)其實(shí)如同解數(shù)學(xué)題，每一個(gè)題都是有多種解題思路，當(dāng)你走到一個(gè)死胡同時(shí)可能永遠(yuǎn)都無(wú)法解出正確答案，這時(shí)就必須提升自己的認(rèn)知高度，市場(chǎng)就仿佛一片森林，鉆進(jìn)去了，沒(méi)有路標(biāo)是很難走出來(lái)的，但不妨我們提升高度，站在山頂，或者坐上飛機(jī)，先去觀察市場(chǎng)，規(guī)劃行走路線，然后再去進(jìn)行實(shí)踐，這樣可能更容易走出市場(chǎng)，形成自己的交易系統(tǒng)。然后去驗(yàn)證自己的系統(tǒng)，一遍一遍的復(fù)盤(pán)，總結(jié)問(wèn)題，再次復(fù)盤(pán)總結(jié)問(wèn)題，這里需要付出很多努力方可成型。

我曾在形成交易系統(tǒng)時(shí)持續(xù)半年不段的復(fù)盤(pán)，不斷地尋找問(wèn)題。解決一致性問(wèn)題，處理概率和盈虧比的平衡，處理橫軸價(jià)格與縱軸時(shí)間的平衡，處理交易與生活的平衡。前面所說(shuō)的事交易認(rèn)知上的瓶頸。

其實(shí)系統(tǒng)也是分優(yōu)劣好壞的，一個(gè)真正的交易系統(tǒng)不僅是交易中的單純獲利，如何控制風(fēng)險(xiǎn)，如何定義資金管理，如何將交易和生活達(dá)到和諧都是需要考慮的。

有朋友問(wèn)我你靠交易系統(tǒng)賺了多少錢(qián)，我這里附上本月部分的周盈利截圖

 很多人問(wèn)我怎么樣可以有這樣的收益，其實(shí)很簡(jiǎn)單，只要你執(zhí)行力夠好，這樣的收益完全沒(méi)有問(wèn)題，想都是問(wèn)題，做才是答案，就像是在岸上永遠(yuǎn)學(xué)不會(huì)游泳，就算是有心想拉你一把，但是你不伸手，我也愛(ài)莫能助，交易是一樣的道理！

這里我們?cè)賮?lái)逐一分析：

對(duì)于一個(gè)交易系統(tǒng)來(lái)說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)控制是必不可少的例如：瑞郎黑天鵝事件，或許你系統(tǒng)很好，前期多倍獲利，假設(shè)沒(méi)有處理風(fēng)險(xiǎn)事件，那么之前的獲利或許會(huì)功虧于潰，這里我們就可以采用規(guī)避或者資金分散的風(fēng)險(xiǎn)處理的方式去處理這些風(fēng)險(xiǎn)。再來(lái)說(shuō)說(shuō)資金管理。資金管理是建立在交易系統(tǒng)之上的，通過(guò)對(duì)自己的系統(tǒng)的了解與認(rèn)知，清楚自己的交易系統(tǒng)的歷史最大連虧，最大回撤去判斷資金管理，判斷倉(cāng)位，這里就需要大量的復(fù)盤(pán)，十年的歷史數(shù)據(jù)或者更久，例如下面的系統(tǒng)我個(gè)人是采用固定虧損金額進(jìn)行交易的，十年歷史最大連損是六單，按照華爾街投資者要求資金回撤不得超過(guò)20%，那么也就是說(shuō)只要最大連損范圍不超過(guò)總資金20%就算滿足華爾街要求。那么單筆虧損控制3%-4%范圍就OK。倉(cāng)位就是這樣由系統(tǒng)反向推理的。再說(shuō)說(shuō)盈虧比與勝率，除去交易成本1：1盈虧，勝率55%以上就能達(dá)到盈利，1：2盈虧勝率35%就可以盈利。以此類(lèi)推。那么這些處理完成之后我們就需要考慮交易與生活之間的平衡點(diǎn)。以交易為生，主體也是生活，交易也只是為了滿足生活。所以如何去處理交易和生活也是系統(tǒng)的重要部分。

最后附帶自己的一個(gè)對(duì)交易系統(tǒng)認(rèn)知過(guò)程以及交易系統(tǒng)：

一：對(duì)于市場(chǎng)的認(rèn)知（系統(tǒng)理念篇）：

每筆 交易需要具備的三要素：①確認(rèn)方向，②尋找點(diǎn)位（入場(chǎng)，止損，止盈），③倉(cāng)位（資金管理）

1.本系統(tǒng)核心：追隨主流資金流向

2.市場(chǎng)構(gòu)成：任何金融市場(chǎng)的波動(dòng)都是基于買(mǎi)倉(cāng)和賣(mài)倉(cāng)資金博弈所導(dǎo)致。

市場(chǎng)在每時(shí)每刻均存在無(wú)數(shù)空單與多單，當(dāng)空單額度大于多單額度市場(chǎng)呈現(xiàn)下跌，當(dāng)多單額度大于空單額度市場(chǎng)呈現(xiàn)上漲。所以無(wú)論任何交易品種最主要的就是去分析市場(chǎng)主流資金動(dòng)向。 

3.交易者構(gòu)成:

（1）：基本面交易者
（2）：技術(shù)面交易者（技術(shù)面交易者又分為趨勢(shì)交易者，指標(biāo)交易者，K線形態(tài)交易者等）

4.資金構(gòu)成（持倉(cāng)周期）：長(zhǎng)線資金，中線資金，短線資金。

如何追隨主流資金流向，那么你必須了解各類(lèi)投資者資金容量，以及持倉(cāng)變化周期（下面會(huì)以資金流向闡述各主流交易方法），作為一個(gè)交易者不僅要關(guān)注盤(pán)面橫軸價(jià)格波動(dòng)變化，而同樣縱軸資金流入時(shí)間也是非常重要的一點(diǎn)。
上面已經(jīng)說(shuō)過(guò)，市場(chǎng)的波動(dòng)是因?yàn)榻灰渍哔I(mǎi)倉(cāng)和賣(mài)倉(cāng)構(gòu)成的，也就是所謂的資金流向。 

首先我來(lái)分析下基本面交易者：

我把基本面分類(lèi)為：焦點(diǎn)事件，和一般事件。
但不論是焦點(diǎn)事件還是一般事件，他們的資金構(gòu)成都是由長(zhǎng)線，中線，短線資金構(gòu)成的。唯一區(qū)別就是各個(gè)交易周期資金構(gòu)成的容量，相對(duì)于焦點(diǎn)事件，如QE，各類(lèi)危機(jī)，加減息，就業(yè)等，可視為焦點(diǎn)事件，是可以改變趨勢(shì)的事件我稱(chēng)之為焦點(diǎn)事件。這類(lèi)事件里中長(zhǎng)線資金容量較多，而一般事件如每日的數(shù)據(jù):GDP,CPI,PPI,ISM, PMI,ISM,IFO,貿(mào)易經(jīng)常帳,每周失業(yè)金,密歇根指數(shù),房?jī)r(jià)指數(shù)等日常數(shù)據(jù)。這類(lèi)數(shù)據(jù)短線資金容量較多。

其次我再論述一下技術(shù)面交易者：

技術(shù)面交易者基于不同周期的不同圖形，會(huì)呈現(xiàn)不同的資金周期與容量，比如日線，周線，月線那么這些交易者的資金周期較長(zhǎng)，為長(zhǎng)線資金。4H，1H，周期為中線資金。1H圖形以下我定義為短線資金。（這里的周期定義論據(jù)是基于基本面資金周期與容量定義的）。

前面所說(shuō)的只是一個(gè)鋪墊，那么現(xiàn)在我們探討一下如何做好交易，無(wú)論你是數(shù)據(jù)交易者，技術(shù)形態(tài)交易者，K線形態(tài)交易者，指標(biāo)交易者，那么你都是市場(chǎng)的一小部分，那么要盈利的話我們就需要結(jié)合兩類(lèi)，或者三類(lèi)以至于更多交易方式來(lái)達(dá)到跟隨主流資金的目的，當(dāng)你結(jié)合的各類(lèi)資金容量超過(guò)大于50%那么你在這個(gè)市場(chǎng)就可以獲得收益。就好像，很多指標(biāo)交易者，結(jié)合兩類(lèi)，或者三類(lèi)指標(biāo)進(jìn)行交易一個(gè)概念。但卻有不同，因?yàn)橹笜?biāo)永遠(yuǎn)是具有邂逅性的。有些指標(biāo)交易看上去可能會(huì)有良好收益，但實(shí)際操盤(pán)，你會(huì)發(fā)現(xiàn)并非如此，因?yàn)楹竺嫘螒B(tài)未達(dá)成，指標(biāo)的形態(tài)也就沒(méi)有構(gòu)成。如同看著已經(jīng)走出來(lái)的形態(tài)去在說(shuō)這個(gè)形態(tài)就應(yīng)該如此去走。

但是這里又出現(xiàn)個(gè)問(wèn)題，很多人會(huì)覺(jué)得那么我們?nèi)グ阉械慕灰追绞蕉伎紤]進(jìn)去，那么豈不是就不會(huì)虧損，或者更大化的減少損單，但市場(chǎng)并非如此，因?yàn)榻鹑谑袌?chǎng)在每一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，各類(lèi)交易者比例并非是一個(gè)固定的比例，在不同經(jīng)濟(jì)狀況下是會(huì)有所改變的。并且如果你太過(guò)于苛刻完美可能你一周甚至一個(gè)月或者永遠(yuǎn)都無(wú)法交割，因?yàn)楫?dāng)市場(chǎng)所有投資者看法一致時(shí)，所希冀的點(diǎn)位是無(wú)法到達(dá)的，51%比例就會(huì)出現(xiàn)反向，那么100%看法一致的點(diǎn)位就是無(wú)法觸及的點(diǎn)位。如同拔河一樣，一邊有人一邊沒(méi)人，那么拔河這件事件都是不成立的，市場(chǎng)是建立在相互博弈的基礎(chǔ)上，沒(méi)有博弈的點(diǎn)位也就沒(méi)有價(jià)格，所以做單只需要追隨大多數(shù)的資金流向就可以了。


二：分析（模型介紹）

下面介紹數(shù)據(jù)面和趨勢(shì)形態(tài)結(jié)合交易策略

舉例如下：

僅基本面資金流入例子案例（其中框框?yàn)閿?shù)據(jù)發(fā)布所造成市場(chǎng)波動(dòng)）（圖1）

第二類(lèi)，基本面和技術(shù)面（趨勢(shì)）結(jié)合的案例 

(圖2) 注：方框?yàn)閿?shù)據(jù)波動(dòng)范圍，藍(lán)線為趨勢(shì)線

基本面與技術(shù)面同向（趨勢(shì)向下，基本面利差）

延續(xù)趨勢(shì)（圖3） 注：黃色方框?yàn)閿?shù)據(jù)波動(dòng)范圍，深藍(lán)線為趨勢(shì)線

基本面與趨勢(shì)反向（趨勢(shì)向下，數(shù)據(jù)利好）：這樣會(huì)走出兩類(lèi)形態(tài)A反轉(zhuǎn)，B趨勢(shì)線（通道）的改變

A:趨勢(shì)向下，數(shù)據(jù)向上（反轉(zhuǎn)形態(tài)）（圖4）注：黃色方框?yàn)閿?shù)據(jù)波動(dòng)范圍，深藍(lán)線為趨勢(shì)線

B：趨勢(shì)線改變或通道的改變

三：案例舉例

基本面與技術(shù)面方向同向案例：黃金2015年11月16日至12月1日一小時(shí)K線圖

紅色圓圈為入場(chǎng)點(diǎn)

基本面與技術(shù)面反向案例--趨勢(shì)線改變通道改變--黃金12月1日至12月18日一小時(shí)K線圖

基本面與技術(shù)形態(tài)反向案例—反轉(zhuǎn)形態(tài)—黃金12月18至16年1月6日一小時(shí)K線圖

從前面的系統(tǒng)可以看出來(lái)------交易里的關(guān)系是基本面改變技術(shù)形態(tài)，技術(shù)形態(tài)制約基本面。

這里僅為基本面與趨勢(shì)線的結(jié)合應(yīng)用，交易還可以去將基本面和各類(lèi)技術(shù)形態(tài)結(jié)合（如三角形態(tài)，旗形中繼，楔形，蝴蝶形態(tài)等），以及基本面和指標(biāo)，基本面結(jié)合K線形態(tài)，技術(shù)形態(tài)和K線等等，其實(shí)交易本身就是個(gè)相互容錯(cuò)的過(guò)程，追隨主流資金，組建出交易系統(tǒng)后再通過(guò)大量復(fù)盤(pán)制定資金管理。

首先寫(xiě)這個(gè)系統(tǒng)最主要的目的是為大家提供另一種思考市場(chǎng)的方式，希望大家認(rèn)真去看，理解其中思路，而并非是要大家生搬硬套。

第二:我個(gè)人認(rèn)為進(jìn)行交易的盤(pán)面也沒(méi)必要做的很復(fù)雜，我個(gè)人交易是完全根據(jù)裸k，形態(tài)去以及基本面分析的。

第三:當(dāng)然我這里只是一個(gè)舉例說(shuō)明，所以只采用了一個(gè)周期。方便大家理解思路。但是實(shí)際操作里，我們需要明確一點(diǎn)，大周期技術(shù)形態(tài)阻力適應(yīng)與小周期，小周期阻力位不一定適應(yīng)大周期，進(jìn)行技術(shù)形態(tài)分析時(shí)，我們是需要從月線-周線-日線-四小時(shí)-一小時(shí)。在不同周期里找到各周期的阻力位，那么進(jìn)行交易時(shí)，我們只去做阻力位之間的利潤(rùn)。還是非常安全的。也就是說(shuō)在一小時(shí)圖上我們是需要同時(shí)關(guān)注，月線，周線，日線，四小時(shí)周期阻力位的。

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