聊聊我的黃金交易系統感想，附實戰案例分析

發些干貨，先解答問題再用自己的系統闡述解釋。

交易系統就是將交易制度化，系統化，量化。從而排除交易中因心態所導致的不必要損失。制度化，系統化的交易是可以規避心態對交易的影響。

問題是如何建立交易系統，處理交易系統的瓶頸是什么？

先來說下說下如何建立交易系統，建立交易系統需要處理的瓶頸。

交易的瓶頸在于如何通過交易系統來解決剔除心態對交易的影響。這樣說吧，在一個完善的交易系統里是不存在心態一說的，其實也可以說突破了心態的關卡，系統交易的話所有的制度都是具體化，規范化，量化的，到點位去執行就OK，所以并不會太多的波及情緒，那么這樣來說交易的最大瓶頸是如何形成系統化交易，很多時候我們在打造系統時會問題不斷，如何規范化，如何具體話，如何完全解決系統一致性問題，如何在滿足這些條件下仍然要有良好的收益，良好的贏率以及盈虧比。那么這就牽扯到如何形成正確的市場認知，這里就需要大量的閱讀，大量的學習。

在下面的話我會總結一套自己形成交易體系的一個思路，其實在進行交易時切勿一頭扎進市場，繞進一個交易怪圈，鉆牛角尖，死交易交易死。形成系統其實如同解數學題，每一個題都是有多種解題思路，當你走到一個死胡同時可能永遠都無法解出正確答案，這時就必須提升自己的認知高度，市場就仿佛一片森林，鉆進去了，沒有路標是很難走出來的，但不妨我們提升高度，站在山頂，或者坐上飛機，先去觀察市場，規劃行走路線，然后再去進行實踐，這樣可能更容易走出市場，形成自己的交易系統。然后去驗證自己的系統，一遍一遍的復盤，總結問題，再次復盤總結問題，這里需要付出很多努力方可成型。

我曾在形成交易系統時持續半年不段的復盤，不斷地尋找問題。解決一致性問題，處理概率和盈虧比的平衡，處理橫軸價格與縱軸時間的平衡，處理交易與生活的平衡。前面所說的事交易認知上的瓶頸。

其實系統也是分優劣好壞的，一個真正的交易系統不僅是交易中的單純獲利，如何控制風險，如何定義資金管理，如何將交易和生活達到和諧都是需要考慮的。

有朋友問我你靠交易系統賺了多少錢，我這里附上本月部分的周盈利截圖

 很多人問我怎么樣可以有這樣的收益，其實很簡單，只要你執行力夠好，這樣的收益完全沒有問題，想都是問題，做才是答案，就像是在岸上永遠學不會游泳，就算是有心想拉你一把，但是你不伸手，我也愛莫能助，交易是一樣的道理！

這里我們再來逐一分析：

對于一個交易系統來說，風險控制是必不可少的例如：瑞郎黑天鵝事件，或許你系統很好，前期多倍獲利，假設沒有處理風險事件，那么之前的獲利或許會功虧于潰，這里我們就可以采用規避或者資金分散的風險處理的方式去處理這些風險。再來說說資金管理。資金管理是建立在交易系統之上的，通過對自己的系統的了解與認知，清楚自己的交易系統的歷史最大連虧，最大回撤去判斷資金管理，判斷倉位，這里就需要大量的復盤，十年的歷史數據或者更久，例如下面的系統我個人是采用固定虧損金額進行交易的，十年歷史最大連損是六單，按照華爾街投資者要求資金回撤不得超過20%，那么也就是說只要最大連損范圍不超過總資金20%就算滿足華爾街要求。那么單筆虧損控制3%-4%范圍就OK。倉位就是這樣由系統反向推理的。再說說盈虧比與勝率，除去交易成本1：1盈虧，勝率55%以上就能達到盈利，1：2盈虧勝率35%就可以盈利。以此類推。那么這些處理完成之后我們就需要考慮交易與生活之間的平衡點。以交易為生，主體也是生活，交易也只是為了滿足生活。所以如何去處理交易和生活也是系統的重要部分。

最后附帶自己的一個對交易系統認知過程以及交易系統：

一：對于市場的認知（系統理念篇）：

每筆 交易需要具備的三要素：①確認方向，②尋找點位（入場，止損，止盈），③倉位（資金管理）

1.本系統核心：追隨主流資金流向

2.市場構成：任何金融市場的波動都是基于買倉和賣倉資金博弈所導致。

市場在每時每刻均存在無數空單與多單，當空單額度大于多單額度市場呈現下跌，當多單額度大于空單額度市場呈現上漲。所以無論任何交易品種最主要的就是去分析市場主流資金動向。 

3.交易者構成:

（1）：基本面交易者
（2）：技術面交易者（技術面交易者又分為趨勢交易者，指標交易者，K線形態交易者等）

4.資金構成（持倉周期）：長線資金，中線資金，短線資金。

如何追隨主流資金流向，那么你必須了解各類投資者資金容量，以及持倉變化周期（下面會以資金流向闡述各主流交易方法），作為一個交易者不僅要關注盤面橫軸價格波動變化，而同樣縱軸資金流入時間也是非常重要的一點。
上面已經說過，市場的波動是因為交易者買倉和賣倉構成的，也就是所謂的資金流向。 

首先我來分析下基本面交易者：

我把基本面分類為：焦點事件，和一般事件。
但不論是焦點事件還是一般事件，他們的資金構成都是由長線，中線，短線資金構成的。唯一區別就是各個交易周期資金構成的容量，相對于焦點事件，如QE，各類危機，加減息，就業等，可視為焦點事件，是可以改變趨勢的事件我稱之為焦點事件。這類事件里中長線資金容量較多，而一般事件如每日的數據:GDP,CPI,PPI,ISM, PMI,ISM,IFO,貿易經常帳,每周失業金,密歇根指數,房價指數等日常數據。這類數據短線資金容量較多。

其次我再論述一下技術面交易者：

技術面交易者基于不同周期的不同圖形，會呈現不同的資金周期與容量，比如日線，周線，月線那么這些交易者的資金周期較長，為長線資金。4H，1H，周期為中線資金。1H圖形以下我定義為短線資金。（這里的周期定義論據是基于基本面資金周期與容量定義的）。

前面所說的只是一個鋪墊，那么現在我們探討一下如何做好交易，無論你是數據交易者，技術形態交易者，K線形態交易者，指標交易者，那么你都是市場的一小部分，那么要盈利的話我們就需要結合兩類，或者三類以至于更多交易方式來達到跟隨主流資金的目的，當你結合的各類資金容量超過大于50%那么你在這個市場就可以獲得收益。就好像，很多指標交易者，結合兩類，或者三類指標進行交易一個概念。但卻有不同，因為指標永遠是具有邂逅性的。有些指標交易看上去可能會有良好收益，但實際操盤，你會發現并非如此，因為后面形態未達成，指標的形態也就沒有構成。如同看著已經走出來的形態去在說這個形態就應該如此去走。

但是這里又出現個問題，很多人會覺得那么我們去把所有的交易方式都考慮進去，那么豈不是就不會虧損，或者更大化的減少損單，但市場并非如此，因為金融市場在每一個時間節點，各類交易者比例并非是一個固定的比例，在不同經濟狀況下是會有所改變的。并且如果你太過于苛刻完美可能你一周甚至一個月或者永遠都無法交割，因為當市場所有投資者看法一致時，所希冀的點位是無法到達的，51%比例就會出現反向，那么100%看法一致的點位就是無法觸及的點位。如同拔河一樣，一邊有人一邊沒人，那么拔河這件事件都是不成立的，市場是建立在相互博弈的基礎上，沒有博弈的點位也就沒有價格，所以做單只需要追隨大多數的資金流向就可以了。


二：分析（模型介紹）

下面介紹數據面和趨勢形態結合交易策略

舉例如下：

僅基本面資金流入例子案例（其中框框為數據發布所造成市場波動）（圖1）

第二類，基本面和技術面（趨勢）結合的案例 

(圖2) 注：方框為數據波動范圍，藍線為趨勢線

基本面與技術面同向（趨勢向下，基本面利差）

延續趨勢（圖3） 注：黃色方框為數據波動范圍，深藍線為趨勢線

基本面與趨勢反向（趨勢向下，數據利好）：這樣會走出兩類形態A反轉，B趨勢線（通道）的改變

A:趨勢向下，數據向上（反轉形態）（圖4）注：黃色方框為數據波動范圍，深藍線為趨勢線

B：趨勢線改變或通道的改變

三：案例舉例

基本面與技術面方向同向案例：黃金2015年11月16日至12月1日一小時K線圖

紅色圓圈為入場點

基本面與技術面反向案例--趨勢線改變通道改變--黃金12月1日至12月18日一小時K線圖

基本面與技術形態反向案例—反轉形態—黃金12月18至16年1月6日一小時K線圖

從前面的系統可以看出來------交易里的關系是基本面改變技術形態，技術形態制約基本面。

這里僅為基本面與趨勢線的結合應用，交易還可以去將基本面和各類技術形態結合（如三角形態，旗形中繼，楔形，蝴蝶形態等），以及基本面和指標，基本面結合K線形態，技術形態和K線等等，其實交易本身就是個相互容錯的過程，追隨主流資金，組建出交易系統后再通過大量復盤制定資金管理。

首先寫這個系統最主要的目的是為大家提供另一種思考市場的方式，希望大家認真去看，理解其中思路，而并非是要大家生搬硬套。

第二:我個人認為進行交易的盤面也沒必要做的很復雜，我個人交易是完全根據裸k，形態去以及基本面分析的。

第三:當然我這里只是一個舉例說明，所以只采用了一個周期。方便大家理解思路。但是實際操作里，我們需要明確一點，大周期技術形態阻力適應與小周期，小周期阻力位不一定適應大周期，進行技術形態分析時，我們是需要從月線-周線-日線-四小時-一小時。在不同周期里找到各周期的阻力位，那么進行交易時，我們只去做阻力位之間的利潤。還是非常安全的。也就是說在一小時圖上我們是需要同時關注，月線，周線，日線，四小時周期阻力位的。

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