黃金，原油投資當中，如何建立自己的交易系統

　　大家都知道，交易市場包括股票，外匯，貴金屬，大宗商品，國債等等品種，我們統稱為交易市場。交易市場都有一個顯著的特征，有句話是這么形容的：如果你愛他，把他送去交易市場，這里是天堂；如果你恨他，把他送去交易市場，因為這里是地獄。

　　如果你沒有一個有錢的老爸，但是又想讓自己的女兒成為那個驕傲的公主。那么這里將會給與你一切你想要的機會，改變你的命運，因為這里是世界上最公平的市場。而交易市場如戰場，這里是沒有硝煙的戰爭，但競爭的慘烈程度，血流成河的事情天天都在發生。

　　曾經有一個老股民，后做黃金的高手和我交流，他說他經常性的能夠預測到價格波動的高低點，并且因此而獲利。但是總體上的交易成績并不是非常理想。 深入交談以后，我發現他的整體系統存在一些問題。比如，他不知道當他的預測出現錯誤的時候，應該如何處理；當得到一個買進信號的時候應該使用多少資金？什么時間應該加倉或者什么時間應該獲利了結？如何處理判斷失誤？最大虧損能夠被控制在什么范圍內？什么時間追買？什么時間獲利了結？市場出現非人力因素，如何處理？預期的目標是多少？是否滿意？當市場價格變化以后，如何修正自己的交易計劃等等。

　　一套精良的裝備是我們在戰場上廝殺的必備條件。交易系統就是這個能夠讓投資者所向披靡的法寶。交易系統的好壞，成熟與否，適用性以及耐用度，都將直接影響到我們的交易結果。

　　什么是交易系統？

　　交易系統是完整的交易規則體系。一套設計良好的交易系統，必須對投資決策的各個相關環節作出相應明確的規定。這種規定必須是客觀的、唯一的，不允許有任何不同的解釋。一套設計良好的交易系統，必須符合使用者的心理特征、投資對象的統計特征以及投資資金的風險特征。

　　交易系統，或者說系統的交易方法，才是你長期穩定獲利的正確方法。作為一名專業的投機者，你應該建立并相信自己的交易系統（當然，我指的是成熟的交易系統）。你必須知道你的系統在什么情況發揮最正常，什么情況下可能產生虧損，那么你便有更超脫的心態去觀察市場，觀察交易行為你會因為有完善的交易方案而不會對市場產生恐懼。可以明確的告訴你：成功交易的一個秘密就是找到一套適合你的交易系統。這個交易系統是非機械的，適合你自己個性的，有完善的交易思想、細致的市場分析和整體操作方案的。

　　如何建立交易系統

　　交易系統的構建包涵：技術分析，資金管控，心態控制。三者之間心態控制是最重要的，其次是風險管理，再次才是分析技能，即所謂的3M系統。

　　技術分析中最為重要的是技術指標系統的運用，即投資者為進行交易而設立的幾項技術指標的組合并據此作為執行交易的標準，這些技術指標包括黃金分割、均線系統、RSI相對強弱指標、布林軌道等經典技術的單獨或組合運用。但是，現貨市場也是瞬息萬變，系統的有效性也隨之而波動，投資者或贏或虧。需要注意的是，系統本身并沒有好壞之分。每個投資者在長期的交易過程中，通過具體的實戰經驗，建立起一套和自己交易風格相匹配的交易系統。而這一交易系統應因時而異。換句話說，該系統應跟隨投資者對于市場認識程度的不斷提高而有所調整，包括基本面的重要經濟數據及不同的技術指標，而且一定要在調整過程中用交易去檢驗其調整的有效性。倘若投資者能很好地駕馭自己所建立的交易系統，那么它必定會成為實戰中最為有效的武器。

　　當然我們也可以建立一個最簡單的交易系統：一個最簡單的交易系統，至少包括四個部分：買進，賣出，止損，頭寸控制。但是這一點非常非常重要-------就是說，一些波動你能夠把握，另一些波動你不能把握，或者根本不需要因此，交易是參與你的系統能夠參與的波動，而不是所有的。在交易系統（杠桿操作法）中，關于買入有四個原則：

　　1、在簡單上升趨勢中買入；

　　2、在復雜上升趨勢的回調中，出現向下分形的時候買入；

　　3、向上突破前期高點的時候買入；

　　4、在橫盤趨勢停頓的下沿買入；

　　如何驗證交易系統的有效性

　　一是成功率：每次交易的盈虧相當，但是獲利次數比較多。比方說每次盈虧都為3%，但是10次交易正確7次，錯誤3次，那么總和獲利為12%。

　　一是獲利率：單次獲利較大而虧損較小，不計較成功率。比如交易10次，虧損7次，每次3%，獲利3次，每次10%，那么總和獲利9%。

　　當然，既有成功率，又有獲利率是最好的。很顯然，沒有任何人能夠在一個相對長的時期內，準確判斷每一次市場波動。那么，在交易中出現虧損，就是非常正常的事情，我們沒有必要回避。一個真實的數據是：美國華爾街的頂尖交易員，在十年中的交易成功率，平均在35%左右。

　　在初步建立交易系統中技術系統的基礎上，需要同時注意的一些問題

　　1.不要只預測未來的，而應該側重評估現在的性質并制定好對應的交易策略，這是因為:買賣規則重于預測！這是交易獲勝的真正秘訣。

　　2.交易不是光僅僅是知識的學習，交易永遠是人性修煉場，人性的一切弱點在這里暴露無遺。成功的交易者是技巧、資金管控和心態的統一，三者不可分離。交易的最高境界是五無: 無喜、無憂、無懼、無欲、無我。成功的交易者總是分開看兩只眼，一只望著市場，一只永遠望著自己。任何時候，最大的敵人，就是你自己。校正自己，永遠比觀察市場重要。

　　3.從本質上講，預測從屬于主觀。一切必須由市場來決定，市場永遠是客觀的，不以交易者的主觀來決定的。跟著市場行動，拋棄任何主觀的東西，是成功交易者的前提。建立起你的交易系統，放棄貪婪和歡喜，也放棄恐懼，一切由你的交易系統決定出入市。機遇只留給肯下苦功的有心人，目光遠大的人的；留給不受眼前起伏震蕩，有完全思想準備的人的；留給有博大的胸襟氣度和頑強的意志品質，優秀的人格魅力的人的。人們往往對簡單的真理視而不見，因他們覺得這是對他們智商的忽略，難度越大的事情，人們往往樂此不疲，因其具有足夠的刺激和挑戰性，而對簡單的方法，人們往往不屑一顧。大道至簡，成功是簡單的，成功就是簡單的事情不斷重復的去做。

　　4.投機市場的游戲實質就是一個管理和控制風險的游戲，剩下的就是利潤，而不是直接追求利潤的游戲，估計很多人不同意這樣的看法，但這是我的理解，這使我很安全！盯住止損，止損是自己控制的；不考慮利潤，因為利潤是由市場控制的！戰勝自己是很難的，我得能知自己毛病想法去避開些才較現實。只做自己有把握的，做單不用想的那么復雜，簡單有效就行。據自身特點找到合適方法，就能在市場活得長久，紀律和心態控制比技術提高更重要。 在不同的市場環境下采取不同的戰略戰術才是長期成功的關鍵。任何一種方法固定下來都能最終贏利，只是科學控制倉量的學問。久錯必對，久對必錯，取長去短，少取長活，不戰則已，戰則必勝。在有成績后可放棄，而在受到挫折后絕不放棄。因為成功是最后一分鐘來訪的客人。(對做大趨勢者猶為重要的是贏家的法寶，保本是永遠不敗的秘訣。)

　　5.用“分散”而“持久”的手段，在投機市場上長期地占有概率優勢，而不是孤注一擲。 “計劃你的交易，交易你的計劃”，說起來很易的一句話，但你是否能“交易你的計劃”，卻是最關鍵處，也是最難執行的。

　　無論你是初學者，還是做了一段時間更或者是在交易當中久久不能找到盈利方法的朋友，在學習了以后能夠正視自己，形成適合自己風格的交易系統中的技術系統。

　　與鳳凰同飛，必是俊鳥；與虎狼同行，必是猛獸！你能走多遠，看你與誰同行。

　　希望嚴利金老師的話能給還迷茫在不知所措不知道怎么才能盈利的朋友一點啟示，也希望伊人和大家一道，共同進步！這些東西我們已經無數次發過了，啰嗦這樣多，無非是想改變下大家平時的傳統看法，改變下大家平時的一些習慣和心態，記得對于做單者來說習慣和原則最主要，投資有風險，入市需謹慎！！

　　文/嚴利金

　　嚴利金分析師團隊在線指導官微：YLJ348