永不失效的量化交易策略
量化交易策略模型的種類有哪些?量化的模型大致分為以下幾種:趨勢型、回復型、技術情緒型、價值型/收益型、成長型和品質(zhì)型。雷爾量化 平臺小編講解者幾種永不失效的量化交易策略:
01、趨勢跟隨策略
趨勢跟隨策略是基于以下基本的假定:在一定時間內(nèi)市場通常朝著同一方向變化,據(jù)此對市場趨勢做出判斷就可以作為制定交易策略的依據(jù)。常見于期貨市場,最常用移動平均線交叉來定義趨勢。
02、均值回復策略
均值回復策略的基本理論認為,價格圍繞其價值中樞而上下波動,判斷出這個中樞以及波動的方向便足以捕捉到交易機會。統(tǒng)計套利是用的最多的均值回復策略,認為價格出現(xiàn)背離類似股票的價值終究會縮小到合理的區(qū)間范圍。
03、技術情緒型策略
這一類策略沒有明確的經(jīng)濟理論支撐,主要通過追蹤投資者情緒相關指標來判斷預期回報,如交易價格、交易量以及波動性指標等。比如觀察期權(quán)市場的認沽認購量和隱含波動率做現(xiàn)貨的擇時,再者就是高頻交易通過限價指令簿的形態(tài)來判斷近期市場情緒。
04、價值型/收益型策略
價值型策略主要用于股票交易。這類策略認為市場傾向于高估高風險資產(chǎn)的風險,而低估低風險資產(chǎn)的風險。因此,在適當?shù)臅r間買入高風險資產(chǎn)和賣出低風險資產(chǎn),就可以獲得收益。常用的指標有PE(市盈率)、PB(市凈率)等,常應用于股票多空。
05、技術情緒型策略
成長型策略試圖通過對所考慮資產(chǎn)以往的增長水平進而對未來的走勢進行預測。他認為價格上漲通常都是存在趨勢的,價格上漲最快的產(chǎn)品通常比同類產(chǎn)品更具有優(yōu)勢,他要求投資者能盡早判斷公司的股價處于增長期,從而捕捉到公司的股價未來更大的上漲幅度。宏觀上常見于外匯市場,例如持有經(jīng)濟迅速增長的國家的外匯,這些國家的利率比經(jīng)濟增長緩慢或處于復蘇期的經(jīng)濟體要高;股票市場通常用EPS等指標度量。
06、品質(zhì)型策略
這類策略的支持者認為,在其他條件相同的條件下最好買入或持有高品質(zhì)的產(chǎn)品而做空或減少持有低品質(zhì)的資產(chǎn)。這類策略比較看重資金的安全,受宏觀市場影響比較大,常用的指標有杠桿比率、收入波動比、管理團隊水平和欺詐風險。
趨勢型和均值回復型交易策略都依賴價格數(shù)據(jù);純技術情緒型的策略比較少見通常都只作為一個輔助因子;而價值型/收益型、成長型和品質(zhì)型策略都基于基本面數(shù)據(jù)。
量化交易最大的特點就是通過嚴謹?shù)臄?shù)據(jù)分析降低人為主觀因素對交易決策的非理智影響,通過科學的方法找準金融市場中隨機現(xiàn)象的規(guī)律,實現(xiàn)風險最小化和收益最大化,因為這些...
目前,雷爾量化交易平臺支持包括股票、期貨、指數(shù)、大宗商品、以及數(shù)十種主流加密貨幣的操作。...
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