量化投資入門基礎(chǔ)知識(shí)

量化投資入門基礎(chǔ)知識(shí)

隨著量化投資的普及，越來越多人開始對于這塊開始剛興趣，想要學(xué)習(xí)，但是要如何學(xué)習(xí)呢，相信大家去網(wǎng)上一搜都會(huì)有很多的回答。為了方便大家系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，我們特意將量化投資入門相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了整理歸類。

雷爾量化 小編今天就來說說量化投資入門需要學(xué)習(xí)哪些知識(shí)。在說學(xué)習(xí)之前，我們要先弄清楚量化投資是什么，才好確定學(xué)習(xí)的方向。

那量化投資是什么呢？根據(jù)百科上的定義，量化投資是指通過數(shù)量化方式及計(jì)算機(jī)程序化發(fā)出買賣指令，以獲取穩(wěn)定收益為目的的交易方式。其實(shí)說白了量化投資也只是投資，不過是用量化的思維分析投資問題，然后用量化的工具解決問題。所有學(xué)習(xí)量化投資，最主要的就是兩方面，一是金融投資相關(guān)知識(shí)；二是量化工具的原理及實(shí)踐。

第一部分：知識(shí)儲(chǔ)備

好，明白了學(xué)習(xí)的方向，我們就知道自己需要學(xué)習(xí)以及掌握的內(nèi)容了。從這個(gè)方向內(nèi)容來看，在學(xué)習(xí)量化之前，我們需要具備一些基礎(chǔ)知識(shí)，否則我們都看不懂呢。

1、數(shù)學(xué)

數(shù)學(xué)是一切的基礎(chǔ)，扎實(shí)的數(shù)學(xué)功底還是很重要的。由于數(shù)學(xué)相關(guān)教材太多了，就不一一列舉了，主要還是看個(gè)人對數(shù)學(xué)各學(xué)科的理解、聯(lián)系和運(yùn)用。對于初學(xué)者來說，掌握微積分、線性代數(shù)、概率統(tǒng)計(jì)這些最基礎(chǔ)的就可以了，既可以運(yùn)用又可以看懂大部分教程。

2、計(jì)算機(jī)

量化所有的一切都要在計(jì)算機(jī)上實(shí)現(xiàn)，這就需要有一定的編程能力，至少要掌握R，Matlab，Python等腳本語言。當(dāng)然，如果要做高頻，那么還需具備高級的C++編程能力以及性能調(diào)優(yōu)能力。

除了基本的編程能力外，機(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)挖掘、人工智能等好用的量化工具也需要有一定的了解。這里為大家推薦一本網(wǎng)友推薦頻率極高的書。

《集體智慧編程》作者：Toby Segaran。

這本書選擇的是Python語言，以機(jī)器學(xué)習(xí)與計(jì)算統(tǒng)計(jì)為背景，專門講述如何挖掘和分析Web上的數(shù)據(jù)和資源。可以說是數(shù)據(jù)挖掘的入門書籍，它將機(jī)器學(xué)習(xí)算法這一復(fù)雜議題拆分成實(shí)用易懂的例子，能夠讓初學(xué)者少走彎路。

3、金融投資

既然量化投資歸根結(jié)底是一種投資，那么我們就需要對投資品、操作以及投資原理等有個(gè)基本的了解。股票、期貨、外匯、衍生品、ETF等等，每種投資品、投資方式都有很多書介紹，作為初學(xué)者個(gè)人覺得只要找看的明白的就行了，有個(gè)簡單的了解，等以后需要深入研究的時(shí)候再仔細(xì)選書。

這里為大家簡單整理幾本網(wǎng)友普遍推薦的經(jīng)典入門級教科書。

《投資學(xué)》作者：凱恩/馬庫斯/博迪

這本書對于投資交易入門而言，體系完整，覆蓋面比較廣泛，可以讓大家對市場有個(gè)基本認(rèn)識(shí)，屬于經(jīng)典的金融投資入門課本。

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論》作者:杰弗里·M·伍德里奇

量化策略需要有一定的計(jì)量基礎(chǔ)，畢竟大部分策略始終和時(shí)間序列以及面板數(shù)據(jù)打交道。這本書雖然不屬于初級難度，但相對結(jié)構(gòu)安排更合理。