?量化交易初學者入門知識

量化交易初學者入門知識

量化交易是量化金融中一個極其復雜的領(lǐng)域。它需要大量的時間來獲得必要的知識。

不僅如此，它還需要大量的編程專長，至少是C++或Python這樣的語言，并且隨著交易頻率的增加，編程技術(shù)變得更為重要。

量化交易由四個主要部分組成，relquant雷爾量化投資小編詳細講解：

1.交易策略——鑒別尋找策略，決定交易頻率；

2.策略回測——獲取數(shù)據(jù)、分析策略性能并消除偏差；

3.執(zhí)行策略——連接至交易終端，實現(xiàn)交易自動化，并將交易成本降至最低；

4.風險管理——資本最優(yōu)化配置、“下注規(guī)?！迸c交易心理學。

首先我們來看看如何確定一個交易策略：

策略鑒別

你可以根據(jù)基礎(chǔ)策略進行優(yōu)化改造，使之變?yōu)橐粋€有效策略。

所有的量化交易過程都是從最初的研究階段開始的。這一研究過程包括找到一個策略，并看看該策略是否適合你可能運行的其他投資組合，獲得所有必要數(shù)據(jù)來對該戰(zhàn)略進行測試，并試圖優(yōu)化，以獲得更高的回報和/或更低的風險。

如果作為獨立的交易者運行策略，您需要考慮您自己的資本需求，以及交易成本將如何影響策略。

你可能會問，為什么個人和公司熱衷于討論他們的盈利策略，特別是當他們知道其他人“擠占交易”可能會阻止該策略長期運作時。

原因在于他們不會經(jīng)常討論他們所執(zhí)行的確切參數(shù)和調(diào)整方法。這些優(yōu)化是將表現(xiàn)相對平庸的策略轉(zhuǎn)變?yōu)楦呃麧檻?zhàn)略的關(guān)鍵。

事實上，創(chuàng)建自己獨特策略的最佳方法之一是找到類似的方法，然后執(zhí)行自己的優(yōu)化過程。