什么叫量化投資_量化是什么意思

什么叫量化投資_量化是什么意思

量化投資可以克服人性的弱點(diǎn)，如貪婪、恐懼、僥幸心理，也可以克服認(rèn)知偏差，使每一個(gè)決策都有理有據(jù)。同時(shí)因?yàn)樗邆鋸?qiáng)大的信息處理能力，可以幫你捕捉更多的投資機(jī)會(huì)。

relquant雷爾量化（www.relquant.com）投資介紹量化投資：

1.數(shù)學(xué)模型：數(shù)理邏輯方法和數(shù)學(xué)語言建構(gòu)的科學(xué)或工程模型。

2.計(jì)算機(jī)技術(shù)：用計(jì)算機(jī)來進(jìn)行自動(dòng)化交易。

3.投資策略：運(yùn)用交易員的交易策略。

接下來，我簡(jiǎn)單給帶大家說明下量化：

說回量化投資，量化投資就是利用計(jì)算機(jī)技術(shù)并且采用一定的數(shù)學(xué)模型去實(shí)踐投資理念，實(shí)現(xiàn)投資策略的過程。

價(jià)值投資和趨勢(shì)投資（技術(shù)分析）是引領(lǐng)過去一個(gè)世紀(jì)的投資方法，隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，已有的投資方法和計(jì)算機(jī)技術(shù)想融合，產(chǎn)生了量化投資。

量化策略的生命周期

一個(gè)策略往往會(huì)經(jīng)歷產(chǎn)生想法、實(shí)現(xiàn)策略、檢驗(yàn)策略、運(yùn)行策略、策略失效幾個(gè)階段。

產(chǎn)生想法

任何人任何時(shí)間都可能產(chǎn)生一個(gè)策略想法，可以根據(jù)自己的投資經(jīng)驗(yàn)，也可以根據(jù)他人的成功經(jīng)驗(yàn)。

實(shí)現(xiàn)策略

產(chǎn)生想法到實(shí)現(xiàn)策略是最大的跨越，實(shí)現(xiàn)策略可以參照上文提到的“一個(gè)完整的量化策略包含哪些內(nèi)容？”

檢驗(yàn)策略

策略實(shí)現(xiàn)之后，需要通過歷史數(shù)據(jù)的回測(cè)和模擬交易的檢驗(yàn)，這也是實(shí)盤前的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，篩選優(yōu)質(zhì)的策略，淘汰劣質(zhì)的策略。

實(shí)盤交易

投入資金，通過市場(chǎng)檢驗(yàn)策略的有效性，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，賺取收益。

策略失效

市場(chǎng)是千變?nèi)f化的，需要實(shí)時(shí)監(jiān)控策略的有效性，一旦策略失效，需要及時(shí)停止策略或進(jìn)一步優(yōu)化策略。