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      制定量化策略的基本步驟

      2020-08-11 17:13
      摘要
      量化投資不是從個人主觀的經驗、直覺、偏好出發,而是通過統計分析,從歷史數據中找到影響股票價格變動的因素,并賦予這些因素不同的權重,從而形成對股票的最終判斷。

      制定量化策略的基本步驟

      量化投資不是從個人主觀的經驗、直覺、偏好出發,而是通過統計分析,從歷史數據中找到影響股票價格變動的因素,并賦予這些因素不同的權重,從而形成對股票的最終判斷。我們通常把影響股票價格波動的因素稱為因子,所以量化選股模型也常被稱為多因子模型。

      制定量化策略的基本步驟有哪些?relquant雷爾量化平臺分析量化交易基本步驟:

      金融.png

      第一步,利用現成指標構建邏輯。

      軟件內置了眾多的技術指標,取出一個,寫入買賣點,回測下歷史行情,這樣就可以得到一個簡單的策略了。隨著策略經驗的積累,這里的邏輯選擇會越來越多樣化。

      當然這樣的策略一般是不賺錢的。

      所以,我們第二步,進行參數優化。

      選擇參數遍歷,觀察不同參數對于策略會產生怎樣的影響。一般情況下我們會得到幾組看起來比較賺錢的參數。

      然后,我們第三步,進行樣本外檢測。

      比如說我們之前遍歷的參數是2016年的數據得出的幾個表現好的參數,那么我們就用2014/2016的數據對這些參數進行檢測。一般來說,這一參數會在樣本外慘淡無比,完全沒有樣本內優化出來的威武。這時,第四步,進行觀察,判斷策略失效的原因是什么。

      假設發現策略失效原因是樣本外某一兩次特殊的行情導致大幅虧損,那么我們就可以設置一個硬止損來規避這種風險;如果發現策略失效是因為交易次數過少,那我們就將交易邏輯稍微放松,比如要求>x的地方改為≥x甚至是≥x-1。等等等等,這種修改就是策略的經驗了。

      設置好新的邏輯后我們回到第二步,重復以上步驟。

      最終我們修改得到了一個樣本內外都賺錢的策略。

      第五步,實盤追蹤。

      在未來一段完全未知的行情中隨著時間檢驗策略,觀察策略的真實表現究竟如何。如果表現與預期相符合,那么說明策略有效。

      第六步,進行交易。

      隨著交易進行,我們也要觀察策略的有效性,當發現策略出現超出預期的虧損時。

      第七步,調整或終止策略。

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