制定量化策略的基本步驟
量化投資不是從個人主觀的經驗、直覺、偏好出發,而是通過統計分析,從歷史數據中找到影響股票價格變動的因素,并賦予這些因素不同的權重,從而形成對股票的最終判斷。我們通常把影響股票價格波動的因素稱為因子,所以量化選股模型也常被稱為多因子模型。
制定量化策略的基本步驟有哪些?relquant雷爾量化平臺分析量化交易基本步驟:
第一步,利用現成指標構建邏輯。
軟件內置了眾多的技術指標,取出一個,寫入買賣點,回測下歷史行情,這樣就可以得到一個簡單的策略了。隨著策略經驗的積累,這里的邏輯選擇會越來越多樣化。
當然這樣的策略一般是不賺錢的。
所以,我們第二步,進行參數優化。
選擇參數遍歷,觀察不同參數對于策略會產生怎樣的影響。一般情況下我們會得到幾組看起來比較賺錢的參數。
然后,我們第三步,進行樣本外檢測。
比如說我們之前遍歷的參數是2016年的數據得出的幾個表現好的參數,那么我們就用2014/2016的數據對這些參數進行檢測。一般來說,這一參數會在樣本外慘淡無比,完全沒有樣本內優化出來的威武。這時,第四步,進行觀察,判斷策略失效的原因是什么。
假設發現策略失效原因是樣本外某一兩次特殊的行情導致大幅虧損,那么我們就可以設置一個硬止損來規避這種風險;如果發現策略失效是因為交易次數過少,那我們就將交易邏輯稍微放松,比如要求>x的地方改為≥x甚至是≥x-1。等等等等,這種修改就是策略的經驗了。
設置好新的邏輯后我們回到第二步,重復以上步驟。
最終我們修改得到了一個樣本內外都賺錢的策略。
第五步,實盤追蹤。
在未來一段完全未知的行情中隨著時間檢驗策略,觀察策略的真實表現究竟如何。如果表現與預期相符合,那么說明策略有效。
第六步,進行交易。
隨著交易進行,我們也要觀察策略的有效性,當發現策略出現超出預期的虧損時。
第七步,調整或終止策略。
量化交易最大的特點就是通過嚴謹的數據分析降低人為主觀因素對交易決策的非理智影響,通過科學的方法找準金融市場中隨機現象的規律,實現風險最小化和收益最大化,因為這些...
目前,雷爾量化交易平臺支持包括股票、期貨、指數、大宗商品、以及數十種主流加密貨幣的操作。...
量化投資是基于量化統計模型的一種投資方法,可以做日內高頻交易也可以做日間低頻交易,只要是基于量化模型統計的投資方法都是量化投資。...
量化交易作為華爾街頂尖交易員首選的交易方式,其操作難度之高,知識專業之龐雜,使得眾多新手交易員或者水平不足的投資者,憧憬但又望而卻步,或者淺嘗輒止。...
量化交易平臺這幾年越來越常見,一些比較受關注的平臺也成了熱門的所在,像是雷爾量化交易平臺等,很多交易者都希望能夠有個較全面的了解,以便判斷平臺是否適合自己選擇。...
傳統量化交易也被稱為算法交易,是一種嚴格按照計算機算法程序給出的買賣決策進行交易的方式。...
量化交易,有時候也稱自動化交易(在交易階段可由計算機自動執行),是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷,極大地減少了投資者情緒波動的影響,避免在市場極度狂熱或悲...