玩轉(zhuǎn)量化交易:技術(shù)指標(biāo)
什么是量化交易?
量化交易起源于上世紀(jì)七十年代的股票市場(chǎng),之后迅速發(fā)展和普及。量化交易是指借助現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的方法,利用計(jì)算機(jī)技術(shù)來(lái)進(jìn)行交易的證券投資方式。量化交易從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來(lái)超額收益的多種“大概率”事件以制定策略,用數(shù)量模型驗(yàn)證及固化這些規(guī)律和策略,然后嚴(yán)格執(zhí)行已固化的策略來(lái)指導(dǎo)投資,以求獲得可以持續(xù)的、穩(wěn)定且高于平均收益的超額回報(bào)。
有數(shù)據(jù)顯示,國(guó)外成熟市場(chǎng)期貨程序化交易已占據(jù)總交易量的70%-80%,而國(guó)內(nèi)則剛剛起步。手工交易中交易者的情緒波動(dòng)等弊端越來(lái)越成為盈利的障礙,而程序化交易天然而成的精準(zhǔn)性、100%執(zhí)行率則為它的盈利帶來(lái)了優(yōu)勢(shì)。
技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)指標(biāo)是在量化交易中常用的分析信號(hào),依據(jù)形態(tài)理論判斷走勢(shì)反轉(zhuǎn)或者持續(xù)。技術(shù)指標(biāo)按原理不同可分為MA、MACD、RSI、KDJ等,每一種指標(biāo)由于在預(yù)測(cè)行情方面的特點(diǎn)不一樣,預(yù)測(cè)周期不一樣等因素,準(zhǔn)確程度也會(huì)有所區(qū)別。實(shí)際應(yīng)用中需關(guān)注指標(biāo)的形態(tài)、背離、交叉、高低、轉(zhuǎn)折、鈍化等。
relquant雷爾量化平臺(tái)小編接下來(lái)會(huì)對(duì)市面上常見的技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行分享。
01、AROON指標(biāo)
阿隆指標(biāo)(AROON)是由圖莎爾·錢德(Tushar Chande)發(fā)明的,它通過(guò)計(jì)算自價(jià)格達(dá)到近期最高值和最低值以來(lái)所經(jīng)過(guò)的期間數(shù),幫助投資者預(yù)測(cè)證券價(jià)格從趨勢(shì)到區(qū)域區(qū)域或反轉(zhuǎn)的變化。
AROON指標(biāo)幫助投資者預(yù)測(cè)證券價(jià)格趨勢(shì)、強(qiáng)弱以及趨勢(shì)的反轉(zhuǎn)等。不會(huì)受到每天漲跌或收盤價(jià)微妙差異的影響,是穩(wěn)定性較好的指標(biāo)。
詳細(xì)說(shuō)明
1、極值0與100
當(dāng)Up線達(dá)到100時(shí),市場(chǎng)處于多頭強(qiáng)勢(shì);如果維持在70~100之間,表示處于多頭上升趨勢(shì);同樣,如果Down線達(dá)到100時(shí),市場(chǎng)處于空頭強(qiáng)勢(shì);如果維持在70-100之間,表示處于空頭下降趨勢(shì)。
當(dāng)Up線達(dá)到0時(shí),表示多頭處于極弱勢(shì),如果維持在0~30之間,表明多頭處于較弱勢(shì);當(dāng)Down線達(dá)到0時(shí),表示空頭處于極弱勢(shì),如果維持在0~30之間,表明空頭處于較弱勢(shì)。
如果兩條線同處于底部,表示處于盤整時(shí)期,無(wú)趨勢(shì)。
2、平行運(yùn)動(dòng)
如果兩條線平行運(yùn)動(dòng)時(shí),表明市場(chǎng)原有趨勢(shì)仍在繼續(xù),只到由極值水平或交叉穿行而改變市場(chǎng)方向?yàn)橹埂?/p>
3、交叉穿行
當(dāng)下行線上穿上行線時(shí),表明原有趨勢(shì)逐漸減弱,預(yù)計(jì)趨勢(shì)將開始反轉(zhuǎn)。反之亦然。
算法
AROON上升數(shù)=(計(jì)算期天數(shù)-最高價(jià)后的天數(shù))/計(jì)算期天數(shù)*100
AROON下降數(shù)=(計(jì)算期天數(shù)-最低價(jià)后的天數(shù))/計(jì)算期天數(shù)*100
AROON=AROON上升數(shù)–AROON下降數(shù)
量化交易最大的特點(diǎn)就是通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)據(jù)分析降低人為主觀因素對(duì)交易決策的非理智影響,通過(guò)科學(xué)的方法找準(zhǔn)金融市場(chǎng)中隨機(jī)現(xiàn)象的規(guī)律,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)最小化和收益最大化,因?yàn)檫@些...
目前,雷爾量化交易平臺(tái)支持包括股票、期貨、指數(shù)、大宗商品、以及數(shù)十種主流加密貨幣的操作。...
量化投資是基于量化統(tǒng)計(jì)模型的一種投資方法,可以做日內(nèi)高頻交易也可以做日間低頻交易,只要是基于量化模型統(tǒng)計(jì)的投資方法都是量化投資。...
量化交易作為華爾街頂尖交易員首選的交易方式,其操作難度之高,知識(shí)專業(yè)之龐雜,使得眾多新手交易員或者水平不足的投資者,憧憬但又望而卻步,或者淺嘗輒止。...
量化交易平臺(tái)這幾年越來(lái)越常見,一些比較受關(guān)注的平臺(tái)也成了熱門的所在,像是雷爾量化交易平臺(tái)等,很多交易者都希望能夠有個(gè)較全面的了解,以便判斷平臺(tái)是否適合自己選擇。...
傳統(tǒng)量化交易也被稱為算法交易,是一種嚴(yán)格按照計(jì)算機(jī)算法程序給出的買賣決策進(jìn)行交易的方式。...
量化交易,有時(shí)候也稱自動(dòng)化交易(在交易階段可由計(jì)算機(jī)自動(dòng)執(zhí)行),是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷,極大地減少了投資者情緒波動(dòng)的影響,避免在市場(chǎng)極度狂熱或悲...
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