量化投資基礎(chǔ)知識(shí)自學(xué)

量化投資基礎(chǔ)知識(shí)自學(xué)

隨著量化投資的優(yōu)勢(shì)受到越來(lái)越多投資者的認(rèn)可，很多人開(kāi)始對(duì)量化投資感興趣并開(kāi)始了自學(xué)模式，那么量化投資應(yīng)該怎么自學(xué)呢？一般來(lái)說(shuō)，當(dāng)然要先了解量化投資是什么，對(duì)于那些沒(méi)有理工背景又想成為懂編程的交易者的話，還需要補(bǔ)充基礎(chǔ)的高等數(shù)學(xué)、概率論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、編程等相關(guān)的知識(shí)。

為了方便大家進(jìn)行了解和學(xué)習(xí)，我們也將一些基礎(chǔ)的內(nèi)容進(jìn)行了整理，需要自學(xué)入門的量化交易者可以參考一下。

1.了解量化投資是什么？

量化投資我們可以簡(jiǎn)單地理解為用電腦代替人腦分析、執(zhí)行策略的過(guò)程，通過(guò)數(shù)量化方式及計(jì)算機(jī)程序化發(fā)出買賣指令，避免交易受到人為主觀的影響，以獲取穩(wěn)定的收益。

2.懂得去獲取行業(yè)信息

像是一些和量化投資相關(guān)的新聞、資訊、金融市場(chǎng)及券商研報(bào)相關(guān)信息等，至于獲取信息的渠道，可以從各大搜索引擎、權(quán)威的門戶網(wǎng)站以及各家量化投資平臺(tái)的官網(wǎng)獲取，目前雷爾量化投資平臺(tái)提供的信息是比較及時(shí)全面的。

3.對(duì)數(shù)據(jù)的分析與使用

比如，如何搜集大數(shù)據(jù)、如何進(jìn)行數(shù)據(jù)清理、如何填補(bǔ)缺失值、如何做統(tǒng)計(jì)分析等，可以借助一些數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)分析的利器進(jìn)行。

4.數(shù)學(xué)與金融知識(shí)

對(duì)于初學(xué)者來(lái)說(shuō)，掌握微積分、線性代數(shù)、概率統(tǒng)計(jì)這些最基礎(chǔ)的就可以了，如果想要開(kāi)發(fā)股票多因子策略，那么還需要對(duì)馬科維茨、夏普、法馬的論文和理論有一些了解，這樣對(duì)策略認(rèn)識(shí)也將更加深刻。

5.基礎(chǔ)的編程技能

量化投資需要交易者具備一定的編程能力，但對(duì)編程的要求并不高，如果自己開(kāi)發(fā)策略，代碼的重復(fù)率也是比較高的，掌握如Python等腳本語(yǔ)言也就差不多的，其他的等達(dá)到一定水平之后再學(xué)習(xí)也是可以的。

盡管看起來(lái)只有幾點(diǎn)要求，但實(shí)際操作起來(lái)，在沒(méi)有一些數(shù)學(xué)、金融、編程基礎(chǔ)的情況下，過(guò)程會(huì)比較繁瑣、難度也可想而知，隨著交易者快速入門的需求日益強(qiáng)烈，雷爾量化投資平臺(tái)也率先推出了極致簡(jiǎn)單的量化簡(jiǎn)易系統(tǒng)，通過(guò)先進(jìn)的數(shù)學(xué)計(jì)算機(jī)將股票、外匯、期貨等投資產(chǎn)品簡(jiǎn)化，交易者即使不具備這些專業(yè)知識(shí)，也可以用極低的成本進(jìn)行看漲看跌交易，快速執(zhí)行自己的訂單，并獲得理想的收益。

而對(duì)于專業(yè)性較強(qiáng)的交易者，以及已經(jīng)從入門新手成功進(jìn)階的交易者，也可以通過(guò)雷爾的量化智能系統(tǒng)進(jìn)行操作，方便大家開(kāi)發(fā)出更好的策略。

其實(shí)說(shuō)白了量化投資也只是投資，不過(guò)是用量化的思維分析投資問(wèn)題，然后用量化的工具解決問(wèn)題，所以在選擇量化投資平臺(tái)時(shí)，大家可以根據(jù)自己的實(shí)際情況進(jìn)行考慮，選擇適合自己入門的“工具”，也能少走很多彎路。