量化模型是什么

量化模型是什么

量化模型可以看做是一種概念，是把數(shù)理統(tǒng)計學應用于科學數(shù)據(jù)，使數(shù)理統(tǒng)計學構造出來的模型得到經(jīng)驗上的支持，并獲得數(shù)值結果。

由于量化模型的數(shù)學化程度很高，因此根據(jù)它進行交易的客觀性也很強，在 relquant雷爾 量化投資等平臺上，就能夠有效地規(guī)避在交易過程中出現(xiàn)的人性弱點，同時還能改變交易的概率分布，對風險進行控制，讓投資者更容易實現(xiàn)穩(wěn)定收益。

嚴格來說，一個簡單的想法編寫成的程序并不是真正意義上的量化模型，不過卻是每個量化模型的來源，如果投資者想建立自己完整的量化交易模型，框架上就要包括風險模型、交易成本模型、投資組合構建模型和執(zhí)行模型。

策略模型：策略模型是整個量化模型最核心的部分，決定了整個量化模型的盈利能力，在實施過程中要考慮到選股范圍、選股標準、交易信號、止盈止損、投資期限等因素。

風險模式：風險模型可以細分為內部風險和外部風險，比如市場風險、技術風險和網(wǎng)絡風險等，主要就是為了控制風險，提高量化模型的交易質量。

交易成本模型：交易成本模型主要包括市場沖擊成本、傭金與費用和滑點等，有常值型交易成本、現(xiàn)行交易成本和分段型交易成本等三種成本計算方法，主要是為了精確控制投資成本，實現(xiàn)低成本、高收益。

投資組合構建模型：投資組合構建模型是上述幾種量化模型的有機結合，分為基于規(guī)則的投資組合構建模型和基于優(yōu)化的投資組合構建模型，主要是通過對子模型科學分配權重，實現(xiàn)收益的最大化。

執(zhí)行模型：執(zhí)行模型在整個量化模型中也發(fā)揮著非常重要的作用，可以說，它的優(yōu)劣會直接決定量化模型的最終效果，幫助投資者以盡可能低的價格完成訂單交易，由于雷爾量化交易平臺的簡易系統(tǒng)具備簡單快捷、低成本、高收益的優(yōu)勢，對于絕大多數(shù)量化投資者來說是比較適合的，投資者只需進行漲跌判斷，正確即可獲利，最快30秒，盈利效果立竿見影。

在瞬息萬變的市場環(huán)境中，投資者單靠個人的力量，要想短期內做到快速分析大批量數(shù)據(jù)、精確掌握每日交易行情是非常艱難的，但是借助先進的技術與可靠的量化交易系統(tǒng)，輕輕松松就可以做到。。