量化交易新手入門基礎

量化交易新手入門基礎

1.什么是量化投資？

量化投資，就是利用大數據回測，來找到特定時間的市場規律以及傾向性的投資方法。得到相對應的概率以及風險報酬比，來做出期望值為正的投資決策。

2．量化投資真的可行嗎？

當然可行，只要反問自己一個問題。如果你中了新股，你會不會繳款？大部分人都會選擇繳款，雖然沒有證據表明，新股上市后一定會漲，但是上漲的概率趨近于100%，過去三年凡是中新股繳款的投資者都盈利了。所以繳款是一個很顯而易見的操作。

其實在這樣一個思考過程中，我們就是在完成一個最簡單的“量化投資”用大數據回測，來判斷上漲的概率。但是因為這個例子太過于極端所以每個人都會。而我們做量化找的就是那種，比如60%概率很難看清，但是可以長期操作下去的正期望值決策。

3.量化投資得出的數據回測，會不會失效？

當然會失效的。舉個例子，我用大數據回測，過去一個月，收盤漲幅在百分之3以上，百分之7以下的股票，第二天上漲的概率是在70%。但是我真的按照這個方法操作一個月，可能上漲的概率只有40%。很有可能我就賠錢了。

失效的道理很簡單。股票市場是混沌市場。舉個例子，你已知目前最新一期的彩票開獎號碼。然后讓你穿越回彩票開獎前，照著同樣的號碼去買彩票。等開獎后，你發現開獎號碼是不一樣的。就好像擲色子一樣，你每次擲到6的幾率都是六分之一。每次都是隨機的。

4.量化投資技術的本質是什么？

本質技術就是你能夠從混沌市場之中，去最大程度的識別回測數據背后的邏輯。

比如我上一個回答中那個“過去一個月，收盤漲幅在百分之3以上，百分之7以下的股票，第二天上漲的概率是在70%。”用這個方法去指導投資決策，就特別的扯。用一個月的時間去回測，可能是因為上個月是牛市行情好，可以賺錢。但是下個月是熊市，行情差了，立刻賠錢。可能上個月收盤跌幅2%的股票，第二天上漲的概率更加高。

這就單純的把量化投資做成了一個回測投資了。

5.俺不懂英文，請問國內量化投資的大神是誰啊？俺想學習。

國內的量化投資大神，比較厲害的都在悶聲賺大錢，根本沒時間寫文章。基本上能夠經常寫文章，并且宣講的，正規軍居多。能不能賺錢不知道。但是就算不能賺錢，并不妨礙我看他們的文章。因為思維是需要雜交的！！

6.俺不會編程可以量化投資嗎？

編程在量化投資之中只是一個工具，并不起關鍵作用，如果你愿意學一些簡單的編程技術，relquan雷爾，米筐都是很適合在國內操作的。