什么是期貨量化交易

什么是期貨量化交易

什么是量化交易？

量化交易是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種"大概率"事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

期貨市場，最近幾年聽得很多是程序化交易，主要是以代替手工交易，實現計算機自動化交易，可以避免情緒化交易。但是近年來量化交易在期貨朋友圈談得越來越多，關于量化交易你了解多少呢？relquant雷爾量化交易簡要說明：

程序化交易：是把可量化的投資策略或者交易思路形成電腦語言，通過電腦的運算并發出交易指令，然后由操作者自己下單形成半自動交易或完全電腦下單來實現全自動交易。掙的是紀律的錢，掙的是反人性的錢。

程序化交易將具體的交易時機，倉位，止損止盈，獲利標準編寫進交易程序中，也可能獨立于程序外。程序化只是交易執行的一種方式。

量化交易策略幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選品種合約、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、算法交易，資產配置，風險控制等.

量化投資策略就是利用量化的方法，進行金融市場的分析、判斷和交易的策略、算法的總稱。量化投資策略類型包括：

（1）趨勢判斷型量化投資策略，判斷趨勢型是一種高風險的投資方式，通過對大盤或者個股的趨勢判斷，進行相應的投資操作。如果判斷是趨勢向上則做多，如果判斷趨勢向下則做空，如果判斷趨勢盤整，則進行高拋低吸。這種方式的優點是收益率高，缺點是風險大。一旦判斷錯誤則可能遭受重大損失。所以趨勢型投資方法適合于風險承受度比較高的投資者，在承擔大風險的情況下，也會有機會獲得高額收益。

（2）波動率判斷型量化投資策略，判斷波動率型投資方法，本質上是試圖消除系統性風險，賺取穩健的收益。這種方法的主要投資方式是套利，即對一個或者N個品種，進行買入同時并賣出另外一個或N個品種的操作，這也叫做對沖交易。這種方法無論在大盤哪個方向波動，向上也好，向下也好，都可以獲得一個比較穩定的收益。在牛市中，這種方法收益率不會超越基準，但是在熊市中，它可以避免大的損失，還能有一些不錯的收益。