量化投資入門技巧

量化投資入門技巧

隨著量化投資的普及，越來越多人開始對于這塊開始剛興趣，想要學習，但是要如何學習呢，相信大家去網上一搜都會有很多的回答。為了方便大家系統的學習，我們特意將量化投資入門相關內容進行了整理歸類。

今天 relquant雷爾量化 平臺小編就來說說量化投資入門需要學習哪些知識。在說學習之前，我們要先弄清楚量化投資是什么，才好確定學習的方向。

擇時

量化擇時是指采用量化的方式判斷買入賣出點。如果判斷是上漲，則買入持有；如果判斷是下跌，則賣出清倉；如果判斷是震蕩，則進行高拋低吸。

常用的擇時方法有：趨勢量化擇時、市場情緒量化擇時、有效資金量化擇時、SVM量化擇時等。

倉位管理

倉位管理就是在你決定投資某個股票組合時，決定如何分批入場，又如何止盈止損離場的技術。

常用的倉位管理方法有：漏斗型倉位管理法、矩形倉位管理法、金字塔形倉位管理法等。

止盈止損

止盈，顧名思義，在獲得收益的時候及時賣出，獲得盈利；止損，在股票虧損的時候及時賣出股票，避免更大的損失。

及時的止盈止損是獲取穩定收益的有效方式。

策略的生命周期

一個策略往往會經歷產生想法、實現策略、檢驗策略、運行策略、策略失效幾個階段。

產生想法

任何人任何時間都可能產生一個策略想法，可以根據自己的投資經驗，也可以根據他人的成功經驗。

實現策略

產生想法到實現策略是最大的跨越，實現策略可以參照上文提到的“一個完整的量化策略包含哪些內容？”

檢驗策略

策略實現之后，需要通過歷史數據的回測和模擬交易的檢驗，這也是實盤前的關鍵環節，篩選優質的策略，淘汰劣質的策略。

實盤交易

投入資金，通過市場檢驗策略的有效性，承擔風險，賺取收益。

策略失效

市場是千變萬化的，需要實時監控策略的有效性，一旦策略失效，需要及時停止策略或進一步優化策略