量化投資入門(mén)書(shū)籍推薦

量化投資入門(mén)書(shū)籍推薦

在國(guó)內(nèi)，量化投資的發(fā)展也相當(dāng)迅速，不僅在私募間流行，越來(lái)越多的公募基金也開(kāi)始關(guān)注這一領(lǐng)域。至于量化投資的書(shū)籍，國(guó)內(nèi)的相關(guān)書(shū)籍也是較為稀缺，大都是從國(guó)外翻譯過(guò)來(lái)的作品。relquant雷爾量化投資在這里為大家推薦幾本入門(mén)級(jí)的圖書(shū)，希望能夠幫助大家了解量化投資的思想以及基本的方法。

1、《打開(kāi)量化投資的黑箱》

作者:里什·納蘭

量化交易策略被投資大眾稱(chēng)為“黑箱”，以難以理解并且難以描述而得名。盡管這種投資方法具有一定的復(fù)雜度，但如果得到很好的指導(dǎo)，您同樣可以順利進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，領(lǐng)略到其中的奧妙。《打開(kāi)量化投資的黑箱》作者里什?納蘭是一位專(zhuān)業(yè)基金經(jīng)理，在書(shū)中他站在一個(gè)非純粹技術(shù)性的視角介紹了量化交易策略，用生動(dòng)的文筆帶領(lǐng)讀者游歷整個(gè)“黑箱”。

2、《解讀量化投資》

作者:忻海

《解讀量化投資：西蒙斯用公式打敗市場(chǎng)的故事》內(nèi)容簡(jiǎn)介：詹姆斯·西蒙斯，基金領(lǐng)域的拓?fù)鋵W(xué)大腕，成功取代保爾森的對(duì)沖之王，20年內(nèi)最佳賺錢(qián)基金經(jīng)理，在投資界掀起了一場(chǎng)量化投資的狂潮。《解讀量化投資：西蒙斯用公式打敗市場(chǎng)的故事》用輕松、幽默的講故事手法，解讀了西蒙斯量化投資“黑箱”之內(nèi)的秘密。

3、《量化投資策略》

作者:理查德·托托里羅

理查德·托托里羅編著的《量化投資策略》的目標(biāo)是：為讀者提供一幅從量化角度繪制出來(lái)的市場(chǎng)投資“地圖”。為了得到這幅通過(guò)實(shí)證繪制而成的投資地圖，作者詳盡地測(cè)試了超過(guò)120O種投資策略。書(shū)中歸納了七個(gè)投資維度：盈利性、估值、現(xiàn)金流、成長(zhǎng)性、資產(chǎn)配置、價(jià)格動(dòng)量以及危險(xiǎn)信號(hào)，并告訴讀者如何有效結(jié)合單個(gè)投資因子或組件因子，如何構(gòu)建多因子策略，從而構(gòu)建更全面的選股模型。

4、《金融計(jì)量學(xué)》

作者:斯維特洛扎·T·維特夫/史蒂芬·米特尼克/弗蘭克·J·法伯茲/塞爾吉奧·M·福卡爾迪/特奧·亞西克

《金融計(jì)量學(xué):從初級(jí)到高級(jí)建模技術(shù)》是金融計(jì)量學(xué)研究領(lǐng)域的權(quán)威性著作。重點(diǎn)介紹了回歸分析、單變量自回歸移動(dòng)平均模型、向量自回歸過(guò)程、協(xié)整過(guò)程、主成分分析、因子分析、穩(wěn)定過(guò)程以及存在厚尾誤差的自回歸移動(dòng)平均模型和GARCH模型等多種模型和方法。