十大經典量化策略

十大經典量化策略

策略不重要，但你得有一個策略，這很重要。

很多人在交易的時候，沒有什么套路（或策略），這是交易的大忌。當然，最終你會發現，什么樣的策略其實并不重要，重要的是你首先得有一個策略，否則，在這個市場上你就寸步難行。relquant雷爾量化投資平臺小編講解量化投資策略：

1.區間突破

波動區間突破交易，根據昨天波動幅度的一定百分比，來觸發當日的突破性交易。如果昨天的波動幅度是異常的，應該對該波動幅度進行必要的調整，以保證其合理性。

主要特點：

日內交易策略；

區間突破基于昨日振幅與今日開盤價的關系；

昨日振幅＝昨日最高價－昨日最低價；

上軌＝今日收盤價+N*昨日振幅；

下軌＝今日收盤價－N*昨日振幅；

當價格突破上軌，買入開倉；

當價格跌穿下軌，賣出開倉。

2.菲阿里四價

昨天高點、昨天低點、昨日收盤價、今天開盤價，可并稱為菲阿里四價。它由日本期貨冠軍菲阿里實盤采用的主要突破交易參照系。此外，因菲阿里主觀心智交易的模式，決定了其在實際交易中還大量結合并運用了“阻溢線”的方式，即阻力線、支撐線。

主要特點：

日內交易策略，收盤平倉；

菲阿里四價指昨日高點、昨日低點、昨日收盤、今日開盤；

上軌＝昨日高點；

下軌＝昨日低點；

當價格突破上軌，買入開倉；

當價格跌穿下軌，賣出開倉。

3.空中花園

開盤突破，是最快的一種入場方式。當然出錯的概率也最高。開盤第一根K線是收陽還是收陰，是判斷日內趨勢可能運動方向的標準。在當天開盤高開或低開時更有效。

主要特點：

日內交易策略，收盤平倉；

空中花園在當天高開或低開時使用，即當開盤價>=昨天收盤價*1.01或開盤價<=昨天收盤價*0.99時；

上軌＝第一根K線的最高價；

下軌＝第一根K線的最低價；

當價格突破上軌，買入開倉；

當價格跌穿下軌，賣出開倉。

實際上是一種

當天大幅高開（＞1%），搏高開低走；反之亦然。

4.橫盤突破

較易于實現量化的形態突破，有分形、窄幅橫盤突破、各種K線組合、雙底雙頂、纏論三買三賣；較難于實現量化的形態突破，有趨勢線、圓弧頂底、旗形、菱形、三角形等各種經典技術分析形態，趨勢之后是盤整，盤整之后是趨勢。橫盤突破的交易策略，充分體現了波動性循環的價格波動規律。我們需要做的事情就是，合理量化盤整的定義，比如周期跨度、波動的幅度。

主要特點：

日內交易策略，收盤平倉；

橫盤突破在過去30根K線的高低點圍繞中軸上下0.5%的范圍內波動時；

上軌＝過去30根K線的最高價；

下軌＝過去30根K線的最低價；

當價格突破上軌，買入開倉；

當價格跌穿下軌，賣出開倉。

5.轉向交易

相對而言，基于固定點位的突破，可能受制于品種價格區域的變化而變遷；而其于固定百分比幅度的突破，則較少受到類似的困擾，除非該品種的波動性水平發生巨變。

主要特點：

日內交易策略，收盤平倉；

轉向交易基于今日開盤價；

上軌＝今日開盤價+今日開盤價*0.01；

下軌＝今日開盤價－今日開盤價*0.01；

當價格突破上軌，買入開倉；

當價格跌穿下軌，賣出開倉。

6.HANS123

作為外匯市場上廣為流行的一種突破交易策略，HANS123以其簡潔的開盤后N根K線的高低點突破，作為交易信號觸發的評判標準。這也是一種入場較早的交易模式，配合價格包絡帶、時間確認、波動幅度等過濾技術，或可提高其勝算。

主要特點：

日內交易策略，收盤平倉；

HANS123在開盤30分鐘后準備入場；

上軌＝開盤后30分鐘高點；

下軌＝開盤后30分鐘低點；

當價格突破上軌，買入開倉；

當價格跌穿下軌，賣出開倉。

7.日均ATR突破

我們有理由相信，當一定幅度的ATR波動性幅度已經發生，我們更愿意去賭日內波動方向朝著這個已經完成一定ATR幅度的方向繼續發展，比較的基準，可以是開盤價，也可以是日內已經創下的新高、新低記錄位置。

可以算過去10天內的ATR,

主要特點：

日內交易策略，收盤平倉；

日均ATR突破基于今日開盤價與過去N個交易日平均ATR的關系；

上軌＝今日開盤價+N個交易日平均ATR*M；

下軌＝今日開盤價－N個交易日平均ATR*M；

當價格突破上軌，買入開倉；

當價格跌穿下軌，賣出開倉。

8.ORB突破

ORB突破交易最早于1988年由美國基金經理托比提出。他通過衡量開盤價與最高價、最低價距離的較小者，為失敗突破幅度，后市一旦超過這個幅度，便認為是真正的突破。在實際應用中，早盤的突破、窄幅波動后的突破，可作為有效的過濾條件。

主要特點：

日內交易策略，收盤平倉；

ORB失敗突破基于過去N個交易日ORB指標；

上軌＝今日開盤價+N天ORB*M；

下軌＝今日開盤價－N天ORB*M；

當價格突破上軌，買入開倉；

當價格跌穿下軌，賣出開倉。

過去失敗的次數多，下一次成功的概率就比較高。

9.分時均價突破

分時均價黃線因其廣泛出現于各種交易軟件的分時均價趨勢圖中，因而，就交易策略的自我實現語言而論，它的地位格外突出醒目。

主要特點：

日內交易策略，收盤平倉；

分時均價黃線基于今日分時圖均價；

上軌＝當日分時均價黃線；

下軌＝當日分時均價黃線；

當價格突破上軌，買入開倉；

當價格跌穿下軌，賣出開倉。

10.日內ATR波動性突破

側重于短期市場波動率的變化評估。波動性突破，在一定程度上具備適應市場的能力，在實際應用中適應不同市場環境的能力更強。

主要特點：

日內交易策略，收盤平倉；

日內ATR突破基于當根K線開盤價與過去N個周期的ATR；

上軌＝當根K線開盤價+N周期ATR*M；

下軌＝當根K線開盤價－N周期ATR*M；

當價格突破上軌，買入開倉；

當價格跌穿下軌，賣出開倉