量化交易一定可以賺錢嗎

量化交易一定可以賺錢嗎

「什么是量化交易」

量化交易說白了就是利用電腦取代人來進行交易。

量化交易這個概念是從傳統(tǒng)金融領域里發(fā)展起來的。但是它完全可以使用到數(shù)字貨幣市場上來。

具體來講，首先建立一個數(shù)學模型，用來判斷價格的漲跌。然后使用歷史的價格數(shù)據(jù)，對數(shù)學模型進行驗證是否靠譜，通過驗證就可以形成交易策略，最后用電腦程序在實際的市場上自動執(zhí)行這一套交易策略，這就是量化交易。那么量化交易一定賺錢嗎，看看 relquant雷爾 量化老師分析影響收益的幾個因素：

而其中影響收益的三個最大因素就是：

1.市場波動水平。套利靠的就是行情大波動時，各平臺價格一瞬間的巨大差異，假如市場靜如止水，也就不存在套利機會了。

2.資金規(guī)模。你的資金規(guī)模越大，在每次搬磚時獲利規(guī)模就越大。

3.程序效率。套利機會轉(zhuǎn)瞬即逝，無數(shù)量化交易程序都盯著呢，手快有手慢沒。所以你的程序設計水平會直接影響了你的收益。硬幣資本的老貓就曾說過頂尖的量化交易程序價值1000萬。

關于量化交易的過程

首先是把歷史行情、基本面信息、新聞資訊等數(shù)據(jù)進行初步清洗和處理，而后輸入到量化模型中，量化模型包括了上文講到的通過數(shù)學建模、程序設計等工具所形成的交易策略，通過分析這些數(shù)據(jù)最終產(chǎn)生出交易的信號，比如買什么股、什么時候買、買多少、什么時候賣這些信息。當然實際上這個過程并沒有流程圖顯示的那么簡單，這里只是讓大家有個整體的概念。