深度剖析量化投資未來的發展趨勢

深度剖析量化投資未來的發展趨勢

很多投資者一直對量化投資保持觀望的原因是不了解量化投資未來的發展趨勢。有的朋友也會擔心，現今科技發展的如此迅速，會不會剛剛掌握好量化投資，它就被其他的新興手段給淘汰了。今天跟relquant雷爾量化投資小編一起來看一下量化投資的未來發展趨勢。

量化投資的發展方向主要有三個方面：智能化、全球化和機構化。

一、量化投資的智能化

在量化投資中策略的重要性不言而喻。隨著量化投資的發展對策略的需求也越來越大。因此數據分析和挖掘被越來越多的研究人員重視起來。行業內普遍對于數據分析的要求越來越高。

普通的數據分析手段已經不能滿足人們的需求，所以量化投資逐漸向人工智能的方向發展。當然，人工智能技術在量化投資中的應用不僅僅是投資執行的部分，更多的偏向于投資策略的智能化和自動化。

1.人工智能算法

從數學領域來看，人工智能算法屬于一種非線性建模的方法。在我們觀察的歷史數據中存在很多非線性成分。線性成分被交易完成之后也會出現一些非線性的現象。這些非線性現象就需要我們利用人工智能的方法來進行學習和處理。

2.結構化數據

諸如聲音、圖像和文本等信息都屬于非結構化數據。這些非結構化數據沒有辦法被數據模型直接進行處理。所以需要用人工智能的方式來進行結構化再由數據模型進行處理。

3.元知識學習

目前來說，元知識學習是人工智能發展的一個比較難的領域。目前人工智能在量化投資中的應用是，利用一個策略進行不同投資資產的選擇。元知識學習是讓我們掌握怎么樣用機器進行不同投資策略的選擇。

二、量化投資的全球化

1949年最早的對沖基金正式成立，在當時起家資金只有10萬美元。經過了40多年，美國對沖基金的管理資產達到了200億美元，歐洲大概用了四十年在2002年達到了200億美元。

很多朋友都知道多空策略是量化對沖的核心策略。也就是說，選擇好的股票。做空差的股票。如果出現所有的股票同時上漲同時下跌，那么利潤必定會下跌。

三、量化投資機構化

在我國，目前市場上策略的夏普比率在2.5%到3%左右。這個市場情況與我國當前散戶和機構的相互關系是一致的。目前散戶和機構的相對比率大概是二比八。這個情況就表示量化投資在我國的發展還有很長的一段路要走。