量化投資優勢與不足講解分析

量化投資優勢與不足講解分析

一、量化投資是什么呢？

量化投資簡單地說就是以數學、統計學、信息技術的量化投資方法為基礎來管理投資組合,是一種相對于基本面投資的投資方式。

量化投資將二級市場的金融資產（包括：股票、債券、期貨、期權、貴金屬等）作為對象，應用統計、最優化等方法建立模型，捕捉相關金融資產的價格走勢規律，利用電腦輔助人腦處理大量信息，并將其轉化為盈利。relquant雷爾量化平臺（www.relquant.com）小編整理一些量化投資優勢與不足：

二、量化投資的優勢是什么？

1、量化投資可以通過模型對市場的變化及時進行跟蹤，并且避免了投資者的情緒波動對投資決策的影響，增強投資的一致性，可以大幅提升投資的穩定。

2、量化投資可以對資產的風險進行定量的分解以及防范，量化投資可以通過統計的方式將其中的風險進行分解，以及使用相應的金融衍生品對沖一定的風險。而基本面投資則無法對投資過程中的風險進行定量分解，也無法采取相應的防范措施。

3、量化投資具有運行低風險策略投資的能力，可以運用金融衍生品對沖來一直投資過程中出現的較大價格波動，這也是一級市場投資以及基本面投資無法顧及到的過程風險。

4、量化投資有很強的系統性以及海量數據的處理能力，其對宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、市場情緒等多個角度進行分析，使其在資本市場中可以更輕易的捕捉到更多的投資機會。

三、量化投資的缺點有哪些？

量化投資的優勢眾多，但其不足之處也是存在的。

1、量化投資的專業性過強，普通的投資者難以輕易的理解。因為量化投資的策略種類繁多，并且需要使用到大量的統計和最優化知識，普通投資者無法參與。但我們會盡力讓大家知道更多有關量化投資的知識。

2、量化投資其本身無法彎曲發現市場價值為市場提供公允定價。量化投資擅長平抑市場的非理性波動，使市場回歸理性，所以只有與基本面投資等模式一起，才能夠更好地為二級市場提供公允定價。

3、量化投資容易陷入歷史數據陷阱。因為量化投資會通過歷史數據來尋找統計的規律。但投資者需要注意歷史不會簡單重復，我們需要對量化投資和市場本身進行深刻理解，去現隱藏在歷史數據背后的規律。